古印度存在一种非常罕见的习俗，当人们认为自己要死时，如年老病重，甚至在一切如意但为了怕将来的不幸时，他们都会自焚，以求早登极乐。人们把死当做一件幸福的事，认为“死只不过是从一个不愉快的伙伴即身体的纠缠之下得到了解脱”。有这样一段故事说，亚历山大离开印度时，劝说印度的智者卡兰那斯去波斯。卡兰那斯到了波斯但却因不适应那里的生活而一天天消瘦下来，但他坚决拒绝治疗，最后他下定决心要自焚，任凭亚历山大如何劝说都无济于事。于是，亚历山大只好按卡兰那斯的要求准备火堆，并安排子一个仪仗队。自焚那天，卡兰那斯头戴印度式花环，在万人注目下从容地登上柴堆。当柴堆点火时，按照事先的安排，喇叭吹响，军人呐喊，以向死者致敬。
在古印度文明中，还存在另一种较为文明的丧葬习俗——土葬。在哈拉巴古城发掘时，发现了个人墓葬和家族墓葬。这些墓葬为我们研究古印度人的宗教信仰提供了最直接的证据。
根据考古发掘，个人墓葬的往往是较为上层的人物，棺材也很讲究，是用当地珍贵的青龙木和雪松制成。而普通老百姓则一般葬于公墓。古印度人相信，人死后到了另一个世界，墓地就是死者另一种生活的地方。几乎在所有墓葬中都有随葬品，根据生前地位的高低，决定随葬品的多少。在随葬品中，有天青石、玉髓或铜珠等装饰品。
在哈拉巴文明时期，墓的形状通常是长方形的，挖得比较深。在出土的男性随葬品中，有日常用的各种陶器，估计当时里面盛满了水和酒，准备给死者享用；而女性随葬品中，则少不了首饰、镜子等美容用品。
在哈拉巴文明衰落后的几千年中，这种习俗仍在延续。1978年，乌兹别克考古学家维克多·萨里尔尼第在阿富汗的泰里尔·泰普发现了七座墓葬。经过考证，年代为公元1世纪左右，当时这里由印度的贵霜王朝所统治。每座墓中都有一口无盖的木棺、一具骷髅和大量的金匾、珠宝及其他随葬品。在一个女性墓中还发现一顶可折叠的王冠，由此推断，此墓的主人地位很高，可能是王妃之类的人物。
有祭礼图像的印章